Activos ponderados por riesgo
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Este artículo necesita atención de un experto en finanzas. (Enero de 2014) |
Activos ponderados por riesgo es un banco activos o fuera de balance exposiciones, ponderadas según riesgo.[1] Este tipo de cálculo de activos se utiliza en la determinación de los requisitos de capital o Proporción de suficiencia de capital (CAR) para una institución financiera. En Basilea I acuerdo publicado por la Comité de Basilea sobre supervisión bancaria, la Comisión explica por qué utilizar un enfoque de riesgo de peso es la metodología preferida que los bancos deberían adoptar para el cálculo de capital.[2]
- proporciona un enfoque más fácil para comparar los bancos a través de diferentes geografías
- exposiciones fuera de balance pueden ser fácilmente incluidas en los cálculos de suficiencia de capital
- los bancos no disuade de llevar activos líquidos de bajo riesgo en sus libros
Generalmente, las diferentes clases de activos tienen pesos diferentes riesgos asociados con ellos. El cálculo de los pesos de riesgo depende de si el Banco ha adoptado la estandarizados o IRB enfoque bajo el Basilea II marco.[3]
Algunos activos, tales como debentures, se asignan a un riesgo mayor que otros, como dinero en efectivo o gobierno valores/bonos. Ya que diferentes tipos de activos riesgo perfiles, ponderación de activos según su nivel de riesgo principalmente ajusta para activos menos riesgosos por permitir que los bancos descuento activos de menor riesgo. En la aplicación más básica, la deuda del gobierno está permitida una 0% "ponderación de los riesgos"[4] -es decir, se deducen del total de activos para efectos del cálculo del coche.
Un documento fue escrito en 1988 por la Comité de Basilea sobre supervisión bancaria que recomienda ciertas normas y regulaciones para los bancos. Esto fue llamado Basilea I, y la Comisión salió con un marco revisado conocido como Basilea II. Más recientemente, la Comisión ha publicado otro marco revisado conocido como Basilea III.[5] La recomendación principal de este documento es que los bancos deben mantener suficiente capital para igualar al menos el 8% de sus activos ponderados por riesgo.[6] El cálculo del importe de los activos ponderados por riesgo depende qué revisión del acuerdo de Basilea está siendo seguido por la institución financiera. La mayoría de los países ha implementado alguna versión del presente Reglamento.[7]
Ejemplo
Para ver un ejemplo de los activos ponderados por riesgo cómo se calculan y derivación de ratio de capital, ver [8]
Véase también
- Acuerdos de Basilea
- Basilea I
- Basilea II
- Basilea III
- Calidad de los activos
Referencias
- ^ Moneyterms:Risk ponderada activos
- ^ BCBS:Basel que acuerdo
- ^ Pregunta 4:Basel II preguntas y respuestas
- ^ Investopedia:Basel me
- ^ Basilea III:International normativo para los bancos
- ^ Basilea II - una guía a las normas de adecuación de capital para los prestamistas
- ^ Progreso en la implementación de Basilea II
- ^ Banco de la reserva de Nueva Zelanda: Capital adecuación las proporciones para los bancos
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