Métricas de riesgo
En el contexto de la medición del riesgo, un métricas de riesgo se cuantifica el concepto por un medida del riesgo. Al elegir una métrica de riesgo, un agente está escogiendo un aspecto de la percepción de riesgo para investigar, tales como volatilidad o la probabilidad de impago.[1]
Contenido
- 1 Medida del riesgo y métricas de riesgo
- 2 Ejemplos
- 3 Véase también
- 4 Referencias
Medida del riesgo y métricas de riesgo
En un sentido general, una medida es un procedimiento para la cuantificación de algo. Una métrica es que se cuantifica.[2] En otras palabras, el método o fórmula para calcular una métrica de riesgo se denomina una medida del riesgo.
Por ejemplo, en las finanzas, la volatilidad de una acción puede calcularse en cualquiera de las tres maneras siguientes:
- Calcular la desviación estándar de muestra de los retornos de las acciones en los últimos 30 días.
- Calcular la desviación estándar de muestra de los retornos de las acciones en los últimos 100 días.
- Calcular la volatilidad implícita de las acciones de alguna opción de llamada especificado en la culata.
Estas son tres medidas de riesgo distinto. Cada uno podría ser utilizado para medir la volatilidad métricas de riesgo individual.
Ejemplos
- Muertes por millas de pasajeros (transporte)
- Probabilidad de falla (confiabilidad de sistemas)
- Volatilidad (finanzas)
- Delta (finanzas)
- Valor en riesgo (finanzas)
- Probabilidad de impago (finanzas)
Véase también
- Medida del riesgo
- Medida de riesgo coherente
- Medida del riesgo de desviación
- Medida del riesgo espectral
- Medida del riesgo de distorsión
Referencias
- ^ Holton, Glyn A. (2004). "Definir el riesgo" (pdf). Los analistas financieros Journal 60 (6): 19 – 25. Doi:10.2469/FAJ.V60.N6.2669. 11 de marzo de 2012.
- ^ Holton, Glyn A. (2002). "Medida del riesgo y métricas de riesgo". 11 de marzo de 2012.
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