Tarjetas de crédito

Tarjetas de crédito son modelos matemáticos que intentan proporcionar una estimación cuantitativa de la probabilidad de que un cliente mostrará un comportamiento definido (por ejemplo préstamo predeterminado, quiebra o un menor nivel de morosidad) con respecto a su posición actual o propuesto de crédito con un prestamista. Cuadros son construidos y optimizados para evaluar el expediente de crédito de una población homogénea (por ejemplo archivos con morosidad, archivos que son muy jóvenes, los archivos que tienen muy poca información). Crédito más empírico derivado sistemas de puntuación tienen entre 10 y 20 variables. Partituras de aplicación tienden a ser dominados por los datos del Buró de crédito que normalmente equivale a más del 80% de la potencia predictiva de cerca de 60% a finales de 1980 para cuadros de UK. De hecho ha habido una tendencia creciente para minimizar la solicitante o variables no verificables de cuadros de mando que se ha incrementado el aporte de los datos del Buró de crédito.

Puntuación de crédito típicamente utiliza datos de clientes que por defecto u observaciones sobre sus préstamos plus observaciones sobre un gran número de clientes que no han incumplido. Según las estadísticas, técnicas de estimación como regresión logística o probit se utilizan para crear las estimaciones de la probabilidad de impago para las observaciones basadas en estos datos históricos. Este modelo puede utilizarse para predecir la probabilidad de impago para nuevos clientes utilizando las mismas características de observación (por ejemplo, edad, ingresos, el dueño de casa). Luego se escalan las probabilidades por defecto a una "puntuación de crédito". Esta partitura filas de clientes de riesgo sin identificar explícitamente su probabilidad de impago.

Hay un número de credit scoring técnicas tales como: tasa de riesgo de modelado, modelos de crédito de forma reducida, peso de modelos de pruebas, la regresión lineal o logística. Las principales diferencias implican las hipótesis necesarias acerca de las variables explicativas y la capacidad de modelo continua versus los resultados binarios. Algunas de estas técnicas son superiores a los demás en la estimación de la probabilidad de impago directamente. A pesar de muchas investigaciones de académicos y la industria, no sola técnica ha sido probada superior para predecir de forma predeterminada en todas las circunstancias.

Véase también

• Puntuación de crédito
• Riesgo de crédito al consumo
• Riesgo de crédito
• Agencias de crédito:
  • Oficinas principales nos: Equifax• Experian• TransUnion
  • Las oficinas principales de Reino Unido: Equifax • Experian • Malipiero

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