Riesgo específico
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Este artículo No lo hace Cite cualquier referencias o fuentes. (Diciembre de 2009) |
En Finanzas, un riesgo específico es un riesgo que afecta a un número muy pequeño de activos. Esto se refiere a veces como"riesgo asistemático". En una cartera equilibrada de activos habría un margen entre el riesgo de mercado general y los riesgos específicos a los componentes individuales de esa cartera. Determinación del grado de exposición a los riesgos individuales se realiza utilizando modelos tales como Treynor-negro en el cual la proporción óptima de seguridad es inversamente proporcional al cuadrado de su riesgo específico.
Un ejemplo sería una noticia que es específico de cada uno stock o un grupo de empresas, tales como la pérdida de una patente o un desastre natural que afecta a la operación de la empresa.
A diferencia de riesgo sistemático o riesgo de mercado, puede diversificar riesgo específico lejos.De hecho, asistemático más riesgo se retira mediante la celebración de una cartera de unos veinticinco a treinta títulos.
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