Riesgo de crédito

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Riesgo país Riesgo legal Modelo de riesgo Riesgo político Riesgo de valuación
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Riesgo de volatilidad
Riesgo de liquidación
Riesgo beneficio
Riesgo sistémico

Basilea II
Banco de pagos internacionales Acuerdos de Basilea Basilea I Basilea II Basilea III
Fondo
Banca Política monetaria Banco Central Riesgo Gestión del riesgo Capital regulatorio Nivel 1 Nivel 2
Pilar 1: Capital regulatorio
Riesgo de crédito Estandarizados Enfoque IRB F-IRB A-IRB PD LGD EAD Riesgo operacional Básico Estandarizados AMA Riesgo de mercado Duración Valor en riesgo
Pilar 2: Revisión supervisora
Capital económico Riesgo de liquidez Riesgo legal
Pilar 3: Mercado divulgación
Divulgación
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Riesgo de crédito se refiere al riesgo que un prestatario por defecto en cualquier tipo de deuda por no hacer los pagos requeridos. El riesgo es principalmente el de la entidad crediticia e incluye perdido principal y interés, interrupción de flujos de efectivoy creciente costos de cobranza. La pérdida puede ser completa o parcial y puede presentarse en una serie de circunstancias. Por ejemplo:

• Un consumidor puede fallar al hacer un pago adeudado en un préstamo hipotecario, tarjeta de crédito, línea de crédito, u otro préstamo
• A empresa es incapaz de pagar seguro activo fijo o carga de flotación deuda
• Un negocio o consumidor no paga un factura comercial fecha de vencimiento
• Una empresa no paga un empleado ha ganado salarios fecha de vencimiento
• Una empresa o gobierno bonos emisor no hace un pago en un cupón pago principal o fecha de vencimiento
• Un insolvente compañía de seguros No paga una obligación política
• Un insolvente Banco no devolver fondos a un depositante
• Un Gobierno concede bancarrota protección a un insolvente consumidor o negocio

Para reducir el riesgo de crédito del prestamista, el prestamista puede llevar a cabo un verificación de crédito el prestatario prospectivo, puede requerir al prestatario a tomar un seguro apropiado, tales como Seguro Hipotecario o buscar seguridad o garantías de terceros. En general, mayor es el riesgo, mayor será la tasa de interés que el deudor se pedirá para pagar la deuda.

Tipos de riesgo de crédito

Riesgo de crédito puede ser clasificado como sigue:

• Riesgo de incumplimiento de crédito — El riesgo de pérdidas derivadas de un deudor es probable pagar sus obligaciones de préstamo en su totalidad o el deudor es más de 90 días pasados debido a cualquier obligación de crédito material; riesgo de incumplimiento puede afectar todas las transacciones de crédito-sensibles, incluyendo préstamos, valores y derivados.
• Riesgo de concentración — El riesgo asociado con cualquier exposición individual o grupo de exposiciones con el potencial de producir pérdidas lo suficientemente grandes como para amenazar a las operaciones fundamentales de un banco. Puede presentarse en forma de concentración solo nombre o concentración de la industria.
• Riesgo país — El riesgo de pérdida resultante de un estado soberano congelar los pagos de moneda extranjera (riesgo de transferencia/conversión) o cuando su valor por defecto en sus obligaciones (riesgo soberano); Este tipo de riesgo es prominente asociado con desempeño macroeconómico del país y su estabilidad política.

Evaluación de riesgo de crédito

Artículos principales: Análisis de crédito y Riesgo de crédito al consumo

Importantes recursos y programas sofisticados se utilizan para analizar y gestionar el riesgo. Algunas compañías dirigir un departamento de riesgo de crédito cuyo trabajo es evaluar la salud financiera de sus clientes y extienden el crédito (o no) en consecuencia. Pueden usar programas en casa para asesorar sobre evitar, reducir y transferencia de riesgo. También usan terceros proporcionada inteligencia. Empresas como Standard & Poor de, De Moody, Fitch Ratings, Dun and Bradstreet, Oficina van Dijk y Rápida clasificación internacional proporcionar dicha información para un honorario.

Mayoría de los prestamistas emplea sus propios (modelostarjetas de crédito) a la fila de clientes potenciales y existentes según el riesgo y luego aplicar estrategias apropiadas. Con productos tales como los préstamos personales no garantizados o hipotecas, prestamistas cobran un precio más alto para los clientes de riesgo mayor y viceversa. Con gira productos tales como tarjetas de crédito y sobregiros, riesgo se controla mediante la fijación de límites de crédito. Algunos productos también requieren colateral,

Puntuación modelos también forman parte del marco utilizado por bancos o instituciones de crédito para otorgar crédito a los clientes de crédito. Para los prestatarios corporativos y comerciales, estos modelos suelen tienen secciones cualitativas y cuantitativas sobre diversos aspectos del riesgo, incluyendo, pero sin limitarse a, funcionamiento experiencia, experiencia en gestión, calidad de los activos y ratios de apalancamiento y liquidez, respectivamente. Una vez que esta información ha sido completamente revisada por los oficiales de crédito y los comités de crédito, el prestamista proporciona los fondos sujetos a los términos y condiciones presentadas en el contrato (como se indicó anteriormente).

Riesgo soberano

Riesgo soberano es la de un gobierno siendo incapaces de cumplir con sus obligaciones de préstamo o incumplir garantiza préstamos. Muchos países han enfrentado a riesgo soberano en la recesión mundial de fines de los años 2000. La existencia de tal riesgo significa que los acreedores deben tomar un proceso de dos etapas de decisión cuando decide prestar a una firma con sede en un país extranjero. En primer lugar uno debe considerar la calidad de riesgo soberano del país y luego considerar la calidad crediticia de la empresa.

Cinco variables macroeconómicas que afectan la probabilidad de deuda soberana reprogramación son:

• Coeficiente de servicio de deuda
• Cociente de importación
• Ratio de inversión
• Variación de los ingresos de exportación
• Crecimiento de la oferta de dinero interna

La probabilidad de reprogramación es una función creciente del coeficiente de servicio de deuda, cociente de importación, variación de ingresos por exportaciones y el crecimiento de la oferta de dinero interna. La probabilidad de que la reprogramación es una función decreciente de ratio de inversión debido a aumentos de la productividad económica futura. Probabilidad de reprogramación de deuda puede aumentar si se eleva la proporción de inversión como el país extranjero podría ser menos dependiente de sus acreedores externos y estar menos preocupados por recibir crédito de estos países o inversores.

Riesgo de contraparte

El riesgo de una contraparte, también conocido como un riesgo de incumplimiento, es un riesgo que un contraparte no pagará como obligados por un bonos, derivado de crédito, seguro de crédito comercial o seguro de protección de pagos contrato, o comercio o transacción. Las instituciones financieras pueden seto o sacar seguros de crédito. Riesgo de contraparte de compensación no es siempre posible, por ejemplo debido a temporales liquidez problemas o razones sistémica de más largo plazo.

Riesgo de contraparte aumenta debido a factores de riesgo correlacionados positivamente. Contabilidad para la correlación entre los factores de riesgo de cartera y contraparte por defecto en la metodología de gestión de riesgo no es trivial.

Mitigar el riesgo crediticio

Los prestamistas mitigan el riesgo crediticio mediante varios métodos:

• Precio basado en el riesgo:: Generalmente los prestamistas cobran un mayor interés tasa a los prestatarios que tienen más probabilidad de incumplimiento, una práctica denominada precio basado en el riesgo. Los prestamistas consideran factores relacionados con el préstamo como propósito del préstamo, calificación de crédito, y relación préstamo a valor y estima que el efecto sobre el rendimiento ()crédito extendido).
• Convenios: Los prestamistas pueden escribir las estipulaciones sobre el deudor, llamado convenios, en los contratos de préstamos:
  • Informe periódicamente su condición financiera
  • Abstenerse de pagar dividendos, readquisición de acciones, endeudamiento adicional u otras acciones específicas, voluntarias que afectan negativamente la posición financiera de la empresa
  • Devolver el préstamo en su totalidad, a petición de la entidad crediticia, en ciertos eventos como cambios en el prestatario ratio de deuda en capital o ratio de cobertura de intereses
• Seguro de crédito y derivados de crédito:: Los prestamistas y bonos los titulares pueden seto su riesgo de crédito mediante la compra de seguro de crédito o derivados de crédito. Estos contratos transferir el riesgo de la entidad crediticia al vendedor (asegurador) a cambio de pago. El derivado de crédito más común es la permuta de crédito.
• Apriete:: Los prestamistas pueden reducir riesgo de crédito mediante la reducción de la cantidad de crédito otorgado, en total o a ciertos prestatarios. Por ejemplo, un distribuidor vende sus productos a un atribulado minorista puede intentar reducir el riesgo de crédito mediante la reducción de condiciones de pago de neto 30 Para neto 15.
• Diversificación: Los prestamistas a un pequeño número de prestatarios (o tipo de prestatario) enfrentan un alto grado de asistemático riesgo de crédito, llamado riesgo de concentración. Los prestamistas reducen este riesgo por diversificación la piscina del prestatario.
• Seguro de depósito:: Muchos gobiernos establecer seguro de depósito para garantizar los depósitos bancarios en caso de insolvencia y animar a los consumidores para mantener sus ahorros en el sistema bancario en lugar de en efectivo.

Acrónimos relacionados con el riesgo de crédito

• ACPM Gestión de la cartera de crédito activo
• CCR Riesgo de crédito de contraparte
• CVA Ajuste en la valoración crédito
• EAD Exposición en defecto
• EL Pérdida esperada
• LGD Pérdida dada por defecto
• PD Probabilidad de impago
• KMV Análisis cuantitativo del crédito
• VAR Valor en riesgo
• PFE Exposición potencial futura

Véase también

• Crédito (finanzas)
• Por defecto (finanzas)

Lectura adicional

• Bluhm, Christian, Ludger Overbeck y Christoph Wagner (2002). Una introducción al modelado de riesgos de crédito. Chapman & Hall/CRC. ISBN978-1-58488-326-5.
• Damiano Brigo y Massimo Masetti (2006). El riesgo de precios Neutral de riesgo de contraparte, en: Pykhtin, M. (Editor), contraparte crédito modelado de riesgo:, gestión del riesgo precios y regulación. Libros de riesgo. ISBN1-904339-76-X.
• de Servigny, Arnaud y Olivier Renault (2004). El Standard & Poor guía para la medición y gestión del riesgo de crédito. McGraw-Hill. ISBN978-0-07-141755-6.
• Darrell Duffie y Kenneth J. Singleton (2003). Riesgo de crédito: Tasación, medición y gestión. Princeton University Press. ISBN978-0-691-09046-7.
• Principios para la gestión del riesgo de crédito desde el Banco de pagos internacionales

Enlaces externos

• Control y administración del BancoSpringer - Management para profesionales, 2014
• Calculadoras de riesgo de crédito -QuantCalc
• Una guía para modelado de riesgo de crédito de contraparte -SSRN trabajo de investigación, de julio de 2007
• Defaultrisk.com -investigación y white papers sobre modelización de riesgo de crédito

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