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Riesgo de volatilidad es el riesgo de un cambio del precio de una cartera como consecuencia de cambios en la volatilidad de un factor de riesgo. Se aplica generalmente a las carteras de instrumentos derivados, donde la volatilidad de sus subyacentes es una influencia importante de precios.
Contenido
1Sensibilidad a la volatilidad
2Gestión del riesgo
3Referencias
4Véase también
Sensibilidad a la volatilidad
Es una medida para la sensibilidad de un precio de un portafolio (o activo) a los cambios de la volatilidad Vega, la tasa de cambio del valor de la cartera con respecto a la volatilidad del activo subyacente.[1]
Gestión del riesgo
Este tipo de riesgo puede administrarse usando los instrumentos financieros adecuados cuyo precio depende de la volatilidad de un determinado activo financiero (un stock, un productos básicos, un tasa de interésetc..). Los ejemplos son Futures contratos tales como VIX[2] de renta variable, o tapas, pisos y swaptions las tasas de interés.
Referencias
^Hull, opciones, futuros y otros derivados, sexta edición, p360
^https://www.CBOE.com/micro/Vix/vixintro.aspx
Véase también
Derivado de la
Volatilidad implícita
Riesgo de mercado
Desviación estándar
Gestión del riesgo
Valor en riesgo método
Prima de riesgo de volatilidad
v
t
e
Riesgo financiero y gestión del riesgo financiero
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