Proceso de fijación de precios constante
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A proceso de fijación de precios constante (CPP) es cualquier representación de)sin fricción) "precios" de los activos en un mercado. Es un proceso estocástico en un espacio probabilístico filtrada tal que al tiempo el componente puede ser considerado como un precio para el activos.
Matemáticamente, un CPP en un mercado con d-activos es un proceso de adaptación en If Z es un martingala con respecto a la física medida de la probabilidad y si en todo momento tal que es el cono de solvencia para el mercado al tiempo .[1][2]
El CPP desempeña el papel de un medida equivalente martingala en los mercados con costos de transacción.[3] En particular, existe una 1-a-1 correspondencia entre el CPP y del EMM .[citación necesitada]
Referencias
- ^ Schachermayer, Walter (15 de noviembre de 2002). "El teorema Fundamental de Asset Pricing debajo de los costos de transacción proporcional en tiempo discreto finito".
- ^ Yuri M. Kabanov; Mher Safarian (2010). Los mercados con costos de transacción: teoría matemática. Springer. p. 114. ISBN978-3-540-68120-5.
- ^ Jacka, Saúl; Berkaoui, Abdelkarem; Warren, Jon. "Sin resultados arbitraje y cierre para el comercio de conos con los costos de transacción". Finanzas y Stochastics 12 (4): 583 – 600. Doi:10.1007/s00780-008-0075-7.
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