Gestión del riesgo financiero
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Gestión del riesgo financiero es la práctica de valor económico en una firma mediante el uso de instrumentos financieros a gestionar la exposición a riesgo, particularmente riesgo de crédito y riesgo de mercado. Otros tipos incluyen divisas, forma, volatilidad, Sector, liquidez, los riesgos de inflación, etc.. Similar a general gestión del riesgo, gestión del riesgo financiero requiere identificar sus fuentes, medición y los planes para hacerles frente.
Gestión del riesgo financiero puede ser cualitativo y cuantitativo. Como una especialización del riesgo gestión, gestión del riesgo financiero se centra en cómo y cuándo a seto utilizando instrumentos financieros para administrar costosas exposiciones al riesgo.
En el sector bancario en todo el mundo, la Acuerdos de Basilea generalmente son adoptados por los bancos internacionalmente activos para seguimiento, reporting y exponer operacional, los riesgos de crédito y mercado.
Contenido
- 1 Cuándo se debe utilizar la gestión del riesgo financiero
- 2 Véase también
- 3 Bibliografía
- 4 Referencias
- 5 Enlaces externos
Cuándo se debe utilizar la gestión del riesgo financiero
Financiar la teoría (es decir, economía financiera) prescribe que una empresa debe tomar en un proyecto cuando aumenta accionista valor. Teoría de finanzas también muestra que gerentes de la empresa No se puede crear valor para los accionistas, también llamados su inversores, adoptando en los proyectos que los accionistas podrían hacer por sí mismos con el mismo costo.
Cuando se aplica a la gestión del riesgo financiero, esto implica que los administradores firmes no deben cubrir riesgos que los inversores pueden cubrir por sí mismos con el mismo costo. Esta noción fue capturada por el la proposición de la irrelevancia de cobertura: En un mercado perfecto, la firma no puede crear valor mediante la cobertura de un riesgo cuando el precio del cojinete que riesgo dentro de la firma es la misma que la precio de que lo llevará fuera de la empresa. En la práctica, los mercados financieros no son propensos a ser mercados perfectos.
Esto sugiere que probablemente firmes administradores tienen muchas oportunidades para crear valor para los accionistas mediante la administración de riesgos financieros. El truco consiste en determinar que los riesgos son más baratos para la firma de manejar que los accionistas. Una regla general, sin embargo, es que riesgos de mercado ese resultado en riesgos particulares para la firma son los mejores candidatos para la gestión del riesgo financiero.
Los conceptos de gestión del riesgo financiero cambian drásticamente en el ámbito internacional. Empresas multinacionales se enfrentan a muchos obstáculos diferentes en la superación de estos retos. Ha habido algunas investigaciones sobre los riesgos que las empresas deben considerar cuando operan en muchos países, tales como las tres clases de los riesgos cambiarios para diferentes horizontes de tiempo futuro: exposición de las transacciones,[1] exposición de contabilidad,[2] y la exposición económica.[3]
Véase también
| Discusión
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Instituciones
Certificaciones
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Bibliografía
- Crockford, Neil (1986). Una introducción a la gestión del riesgo (2ª ed.). Woodhead-Faulkner. ISBN0-85941-332-2.
- Charles, Tapiero (2004). Gestión de riesgos y financiero: métodos matemáticos y computacionales. John Wiley & Son. ISBN0-470-84908-8.
- Conti, Cesare & Mauri, Arnaldo (2008). "Gestión del riesgo financiero corporativo: gobernanza y divulgación de correos NIIF 7", ICFAI diario de gestión del riesgo financieroISSN 0972-916 X, Vol. V, Nº 2, pp.20-27.
- Lam, James (2003). Enterprise Risk Management: De incentivos a los controles. John Wiley. ISBN 978-0-471-43000-1.
- McNeil, Alexander J.; Frey, Rüdiger; Embrechts, Paul (2005), Gestión del riesgo cuantitativo. Conceptos, técnicas y herramientasLa serie en finanzas, Princeton, NJ Princeton: Princeton University Press, ISBN0-691-12255-5, MR2175089, ZBL1089.91037
- Van Deventer, Donald R., Kenji Imai y Mark Mesler (2004). Gestión del riesgo financiero avanzado: Herramientas y técnicas para crédito integrado y manejo de riesgos de tasa de interés. John Wiley. ISBN 978-0-470-82126-8.
Referencias
- ^ https://www.emeraldinsight.com/Insight/viewContentItem.do;jsessionid=EFA8D4FB63329F2C94F48279646551BF? contentType = artículo & contentId = 1649008 (contrario a la sabiduría convencional puede ser racional a la exposición de traducción de cobertura. Evidencia empírica de los costes de agencia y la tendencia empresarial a niveles más altos de informe de ingreso traducido, basado en la adopción temprana de Financial Accounting Standard no. 52).
- ^ Aggarwal, Raj, "el problema de traducción en contabilidad internacional: perspectivas para la gestión financiera." Revista Internacional de gestión 15 (núms. 2-3, 1975): 67-79. (Marco contable propuesto para evaluar y desarrollar procedimientos de traducción para empresas multinacionales).
- ^ https://www.iijournals.com/Doi/ABS/10.3905/JPM.1997.409611 (Describe los beneficios de cobertura en moneda extranjera de las empresas multinacionales).
Enlaces externos
- CERA - la empresa fletado riesgo Analista credencial - sociedad de actuarios (SOA)
- Programa de certificación de Gerente de riesgos financieros - Asociación Global de riesgo profesional (GARP)
- Programa de certificación profesional Risk Manager - Asociación Internacional de los administradores de riesgos profesionales (PRMIA)
- Gestión de cartera de valores e inversiones libre de riesgo: un tutorial para los inversores de riesgo
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